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浙商聚盈信用债债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要) 图片

发布时间:2020-01-14 18:22:08 阅读: 来源:调直机厂家

浙商聚盈信用债债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

可转换债券的理论价值等于作为纯债的基础价值加上一份期权的价值。本基金通过对可转换债券债券条款与发行人基本面(行业地位、企业状况等)的分析,并结合对利率水平、信用风险等因素的预期,采用市场公认的多种期权定价模型,判断其债券投资价值与转换期权价值。结合转换溢价率、到期收益率等指标,重点投资于具有较高安全边际与良好流动性的可转换债券。

本基金不主动参与二级市场的权证投资,对于因投资分离交易可转换债券等而产生的权证,本基金将以价值分析为基础,采用权证定价模型进行合理估值的基础上,结合隐含波动率等指标选择卖出时机。

该指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长、中、短期等),具有广泛的市场代表性,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。此外,该指数各项指标值的时间序列更加完整,有利于更加深入地研究和分析市场。

基于对指数权威性和代表性、指数编制方法和本基金投资范围、投资理念的综合考虑,本基金选择市场认同度较高的中债综合指数收益率(全价)作为业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,本基金在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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